PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с ABHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с ABHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и ABHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и ABHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		-0.31%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ABHYX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции ABHYX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.85% соответственно.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

ABHYX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.29%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

American Century High-Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с WTCOXABHYX с PRTAXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFX

Сравнение комиссий BIGRX и ABHYX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ABHYX в 0.59%.

BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. ABHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c ABHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXABHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.60

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.83

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.72

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

2.19

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. ABHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ABHYX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и ABHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXABHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.60

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.18

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.47

Корреляция

Корреляция между BIGRX и ABHYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и ABHYX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности ABHYX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.82%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и ABHYX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки ABHYX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и ABHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXABHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-26.34%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-6.09%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-18.54%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-18.54%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.59%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.12%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.99%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и ABHYX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXABHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

1.33%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

2.09%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

6.17%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

4.90%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

4.96%

+11.85%