PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGIX с LCGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGIX с LCGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIGIX (William Blair International Growth Fund Class I) and LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - BIGIX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by William Blair, while LCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, BIGIX returned 8.58%/yr vs 16.77%/yr for LCGFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGIX charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for LCGFX.

Доходность

Сравнение доходности BIGIX и LCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGIX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у LCGFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции BIGIX уступали акциям LCGFX по среднегодовой доходности: 8.58% против 16.77% соответственно.

BIGIX

1 день
0.64%
1 месяц
6.37%
С начала года
15.71%
6 месяцев
18.14%
1 год
24.48%
3 года*
13.67%
5 лет*
3.35%
10 лет*
8.58%

LCGFX

1 день
-0.81%
1 месяц
6.92%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.07%
1 год
18.02%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.92%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGIX и LCGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGIX
William Blair International Growth Fund Class I		15.71%18.17%2.38%15.43%-28.46%8.95%32.01%30.66%-17.71%29.48%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		5.61%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%

Correlation

The correlation between BIGIX and LCGFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1999 г.

0.64

The correlation between BIGIX and LCGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund Class I

William Blair Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIGIX:
BIGIX с FAOSXBIGIX с LIAGXBIGIX с WBCIXBIGIX с DCINXBIGIX с BESIXBIGIX с CIGIXBIGIX с FIGSX
Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VONGLCGFX с VINIX

Доходность на риск

BIGIX vs. LCGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGIX
Ранг доходности на риск BIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGIX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGIXLCGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.24

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.71

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.92

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

2.58

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGIX vs. LCGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа LCGFX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGIX и LCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGIXLCGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BIGIX и LCGFX

Максимальная просадка BIGIX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке LCGFX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGIX и LCGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGIXLCGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-62.95%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-20.59%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.09%

-23.83%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.03%

-37.25%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-37.25%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-21.48%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.34%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGIX и LCGFX

William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGIXLCGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.67%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.68%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.42%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

21.76%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.29%

-4.06%

Сравнение комиссий BIGIX и LCGFX

BIGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGIX и LCGFX

Дивидендная доходность BIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности LCGFX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGIX
William Blair International Growth Fund Class I		15.95%18.45%7.49%3.52%7.84%11.41%1.11%1.29%9.05%1.54%1.80%1.18%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		8.11%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%

Часто задаваемые вопросы

BIGIX and LCGFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGIX has higher volatility (5.44%) compared to LCGFX (3.67%). In terms of maximum drawdown, BIGIX dropped -65.22% vs LCGFX's -62.95%.

BIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGIX и LCGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор