Сравнение BIGIX с WSMDX
BIGIX (William Blair International Growth Fund Class I) and WSMDX (William Blair Small-Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BIGIX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by William Blair, while WSMDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, BIGIX returned 9.17%/yr vs 12.81%/yr for WSMDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGIX charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for WSMDX.
Доходность
Сравнение доходности BIGIX и WSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGIX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции BIGIX уступали акциям WSMDX по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.81% соответственно.
BIGIX
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 9.17%
WSMDX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам BIGIX и WSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 14.86% | 18.17% | 2.38% | 15.43% | -28.46% | 8.95% | 32.01% | 30.66% | -17.71% | 29.48% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 11.96% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
Correlation
The correlation between BIGIX and WSMDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2003 г. | 0.68 |
The correlation between BIGIX and WSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGIX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск
BIGIX
WSMDX
Сравнение BIGIX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGIX | WSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.01 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.33 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGIX и WSMDX
Максимальная просадка BIGIX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки WSMDX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGIX и WSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGIX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -50.33% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.50% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -25.63% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.03% | -36.89% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -36.89% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.79% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -8.44% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.15% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGIX и WSMDX
William Blair International Growth Fund Class I (BIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что BIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGIX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.74% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 15.11% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 19.11% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 23.18% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 21.97% | -4.76% |
Сравнение комиссий BIGIX и WSMDX
BIGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGIX и WSMDX
Дивидендная доходность BIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности WSMDX в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGIX William Blair International Growth Fund Class I | 16.07% | 18.45% | 7.49% | 3.52% | 7.84% | 11.41% | 1.11% | 1.29% | 9.05% | 1.54% | 1.80% | 1.18% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.51% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
BIGIX and WSMDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGIX has higher volatility (8.28%) compared to WSMDX (6.74%). In terms of maximum drawdown, BIGIX dropped -65.22% vs WSMDX's -50.33%.
BIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGIX и WSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор