Сравнение BIGFX с FAOAX
BIGFX (Baron International Growth Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BIGFX returned 8.44%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BIGFX charges 1.20%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности BIGFX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BIGFX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.17% соответственно.
BIGFX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 8.44%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам BIGFX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 11.65% | 20.80% | 4.11% | 7.33% | -27.47% | 9.63% | 30.52% | 29.06% | -17.88% | 36.95% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between BIGFX and FAOAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2009 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between BIGFX and FAOAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGFX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
BIGFX
FAOAX
Сравнение BIGFX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGFX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.28 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -0.48 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.22 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BIGFX и FAOAX
Максимальная просадка BIGFX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -60.03% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -7.29% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -13.99% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -36.50% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -36.50% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -5.87% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -14.55% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.00% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGFX и FAOAX
Baron International Growth Fund (BIGFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGFX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 0.00% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 3.98% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 9.14% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.72% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.68% | +0.55% |
Сравнение комиссий BIGFX и FAOAX
BIGFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGFX и FAOAX
Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.76% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BIGFX and FAOAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGFX has higher volatility (5.57%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BIGFX dropped -41.12% vs FAOAX's -60.03%.
BIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGFX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор