Сравнение BIDD с IBIT
BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BIDD is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BIDD is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BIDD returned 19.91% vs -39.82% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BIDD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIDD показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
BIDD
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIDD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 9.17% | 20.17% | -1.39% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 1.76% |
Correlation
The correlation between BIDD and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIDD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BIDD
IBIT
Сравнение BIDD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIDD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.77 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | -1.30 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIDD и IBIT
Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIDD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -52.11% | +37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -52.11% | +39.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -50.47% | +46.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -16.85% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 30.58% | -27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDD и IBIT
Текущая волатильность для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) составляет 7.27%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что BIDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIDD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 13.18% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 34.64% | -20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 44.31% | -27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 50.22% | -32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 50.22% | -32.81% |
Сравнение комиссий BIDD и IBIT
BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDD и IBIT
Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 7.81% | 2.74% | 0.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIDD and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to BIDD (7.27%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, BIDD leads with 19.91% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIDD has performed better with a 19.91% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.
BIDD has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 0.00% for IBIT.
BIDD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.25% for IBIT.
BIDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIDD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор