Сравнение BIDD с IBIT
BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BIDD is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BIDD is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BIDD returned 24.64% vs -43.08% for IBIT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BIDD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIDD показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
BIDD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.22%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.19M | $918.24K | $1.04M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам BIDD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 12.38% | 20.17% | -1.39% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 1.76% |
Correlation
The correlation between BIDD and IBIT is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIDD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BIDD
IBIT
Сравнение BIDD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIDD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.84 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.81 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -1.23 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIDD и IBIT
Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIDD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.08% | -53.30% | +38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -53.30% | +40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -48.46% | +47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -18.39% | +16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 35.07% | -31.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDD и IBIT
Текущая волатильность для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) составляет 5.08%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что BIDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIDD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 8.34% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 33.03% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 44.38% | -27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 49.50% | -32.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 49.50% | -32.11% |
Сравнение комиссий BIDD и IBIT
BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDD и IBIT
Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 7.59% | 2.74% | 0.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIDD and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to BIDD (5.08%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, BIDD leads with 24.64% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIDD has performed better with a 24.64% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.
BIDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.00% for IBIT.
BIDD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.25% for IBIT.
BIDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIDD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор