PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIDD с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDD с IBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIDD (iShares International Dividend Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BIDD is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BIDD is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BIDD returned 18.09% vs -46.35% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BIDD charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности BIDD и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDD показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.

BIDD

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
5.10%
С начала года
8.85%
1 год
18.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.71%
1 год
-46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDD и IBIT

2026 (YTD)20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		8.85%20.17%-1.39%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.71%-6.41%1.76%

Correlation

The correlation between BIDD and IBIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Active ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BIDD:
BIDD с BUFIBIDD с PATNBIDD с CGICBIDD с BKIEBIDD с EFAVBIDD с ACWIBIDD с DGRO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

BIDD vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDD
Ранг доходности на риск BIDD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDD c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDDIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.05

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.59

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.87

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

-1.40

+6.73

BIDD vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDD на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDD и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDD и IBIT

Максимальная просадка BIDD за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDD и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDDIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-53.30%

+38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-53.30%

+40.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-48.95%

+45.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-17.71%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

33.14%

-29.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDD и IBIT

Текущая волатильность для iShares International Dividend Active ETF (BIDD) составляет 5.60%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что BIDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDDIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

10.89%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

34.83%

-20.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

44.38%

-27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

49.92%

-32.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

49.92%

-32.57%

Сравнение комиссий BIDD и IBIT

BIDD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDD и IBIT

Дивидендная доходность BIDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BIDD
iShares International Dividend Active ETF		7.84%2.74%0.13%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIDD and IBIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (10.89%) compared to BIDD (5.60%). In terms of maximum drawdown, BIDD dropped -15.08% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, BIDD leads with 18.09% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BIDD has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIDD has performed better with a 18.09% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for BIDD.

BIDD has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 0.00% for IBIT.

BIDD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BIDD and 0.25% for IBIT.

BIDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDD и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор