Сравнение BIDAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIDAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIDAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | -0.75% | 4.52% | 1.44% | 5.74% | -9.41% | 1.38% | 4.70% | 7.56% | 1.44% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
BIDAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIDAX и USMSX
BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
BIDAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
BIDAX
USMSX
Сравнение BIDAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIDAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.75 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 6.76 | -5.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.27 | -2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 6.48 | -5.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 34.69 | -31.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIDAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.75 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.39 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.86 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между BIDAX и USMSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDAX и USMSX
Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | 3.14% | 4.09% | 3.25% | 2.16% | 1.92% | 2.36% | 2.35% | 3.64% | 0.48% | 0.00% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BIDAX и USMSX
Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIDAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -2.09% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -0.40% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -2.03% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.30% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.22% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.07% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDAX и USMSX
iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIDAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.22% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.40% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 0.69% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 0.70% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 0.74% | +3.72% |