PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIDAX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и LSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		-0.75%4.52%1.44%5.74%-9.41%1.38%4.70%7.56%1.44%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

BIDAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
2.68%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с FHMIXBIDAX с APUSXBIDAX с ATOIXBIDAX с DFSMXBIDAX с LIVIX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий BIDAX и LSMSX

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

BIDAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.67

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.71

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

1.98

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между BIDAX и LSMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и LSMSX

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.14%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%0.00%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и LSMSX

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, примерно равная максимальной просадке LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIDAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-15.00%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-6.21%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-15.00%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.62%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.88%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.21%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и LSMSX

iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеют волатильность 1.08% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIDAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.60%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

5.78%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

4.44%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

4.52%

-0.06%