Сравнение BICSX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BICSX имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции LIVIX немного впереди с 10.44%.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и LIVIX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
BICSX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BICSX
LIVIX
Сравнение BICSX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.06 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.58 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.34 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 6.36 | +13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.06 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.57 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и LIVIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и LIVIX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и LIVIX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -34.44% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.82% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -26.45% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -34.44% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -9.44% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -4.56% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.49% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.26% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.30% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 16.87% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.71% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.64% | -1.52% |