PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с FSAGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BIBL returned 10.32%/yr vs 13.39%/yr for FSAGX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.73%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью -7.23%.

BIBL

1 день
1.54%
1 месяц
5.66%
С начала года
24.53%
6 месяцев
24.02%
1 год
39.48%
3 года*
21.54%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

FSAGX

1 день
5.17%
1 месяц
-18.57%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.19%
1 год
40.96%
3 года*
35.82%
5 лет*
13.39%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		24.53%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		-7.23%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%2.52%

Correlation

The correlation between BIBL and FSAGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.28

The correlation between BIBL and FSAGX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

BIBL vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.02

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.43

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

1.27

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

3.61

+15.33

BIBL vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FSAGX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и FSAGX

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-77.21%

+41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-35.40%

+26.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-35.40%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-45.94%

+15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.06%

+32.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-33.35%

+26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

12.47%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и FSAGX

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.46%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

16.84%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

37.09%

-23.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

44.36%

-28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

33.99%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

33.29%

-12.19%

Сравнение комиссий BIBL и FSAGX

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSAGX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и FSAGX

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FSAGX в 5.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		5.53%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and FSAGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAGX has higher volatility (16.84%) compared to BIBL (6.46%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs FSAGX's -77.21%.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор