PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBDX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBDX с WFSPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIBDX (BlackRock Global Dividend Portfolio) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - BIBDX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BIBDX returned 9.42%/yr vs 15.50%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BIBDX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности BIBDX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBDX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции BIBDX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.42% против 15.50% соответственно.

BIBDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.28%
1 год
19.76%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.42%

WFSPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.17%
3 года*
20.73%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBDX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		7.64%19.32%9.72%16.59%-13.72%17.70%6.91%22.80%-10.46%19.39%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		8.09%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between BIBDX and WFSPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2008 г.

0.88

The correlation between BIBDX and WFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Dividend Portfolio

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с BIBDX:
BIBDX с INAA.LBIBDX с ACWIBIBDX с DGRWBIBDX с SCHDBIBDX с VHYG.LBIBDX с VOOBIBDX с VFV.TO
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

BIBDX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBDX
Ранг доходности на риск BIBDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBDX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBDXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.78

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.44

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.50

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

11.18

-3.47

BIBDX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBDX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBDX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBDX и WFSPX

Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBDXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-58.21%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.90%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-18.74%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-24.51%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.15%

-33.74%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-3.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-12.75%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.99%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBDX и WFSPX

BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) имеют волатильность 4.82% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBDXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.88%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.89%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.53%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.98%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

18.04%

-2.88%

Сравнение комиссий BIBDX и WFSPX

BIBDX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBDX и WFSPX

Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности WFSPX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		18.78%20.14%8.09%2.00%6.51%18.01%5.94%7.97%7.05%6.47%2.47%4.34%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.62%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

BIBDX and WFSPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (4.88%) compared to BIBDX (4.82%). In terms of maximum drawdown, BIBDX dropped -41.81% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBDX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор