Сравнение BIBDX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
BIBDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBDX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBDX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -2.28% | 19.32% | 9.72% | 16.59% | -13.72% | 17.70% | 6.91% | 22.80% | -10.46% | 19.39% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBDX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции BIBDX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.14% соответственно.
BIBDX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.17%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBDX и VMVFX
BIBDX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
BIBDX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
BIBDX
VMVFX
Сравнение BIBDX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBDX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.16 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBDX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BIBDX и VMVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBDX и VMVFX
Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 20.61% | 20.14% | 8.09% | 2.00% | 6.51% | 18.01% | 5.94% | 7.97% | 7.05% | 6.47% | 2.47% | 4.34% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок BIBDX и VMVFX
Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBDX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -33.09% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -7.96% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -13.02% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.15% | -33.09% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.98% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -2.84% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.66% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBDX и VMVFX
BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBDX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 2.93% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 4.99% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 10.06% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 10.76% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 12.49% | +2.64% |