PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBDX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBDX с FMIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).

BIBDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BIBDX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIBDX и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		-2.28%19.32%9.72%16.59%-13.72%17.70%6.91%22.80%-10.46%19.39%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, BIBDX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции BIBDX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.20% соответственно.

BIBDX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.73%
1 год
15.24%
3 года*
11.77%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.17%

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Dividend Portfolio

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с BIBDX:
BIBDX с INAA.LBIBDX с ACWIBIBDX с SCHDBIBDX с DGRWBIBDX с VFV.TOBIBDX с SPYBIBDX с VHYG.L
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFX

Сравнение комиссий BIBDX и FMIEX

BIBDX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio

Доходность на риск

BIBDX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBDX
Ранг доходности на риск BIBDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBDX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBDXFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.22

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.97

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.83

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

13.12

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBDX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBDX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBDX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBDXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.22

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между BIBDX и FMIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBDX и FMIEX

Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности FMIEX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		20.61%20.14%8.09%2.00%6.51%18.01%5.94%7.97%7.05%6.47%2.47%4.34%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок BIBDX и FMIEX

Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и FMIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIBDXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-49.85%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-9.34%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-18.63%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.15%

-39.33%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.40%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.61%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.06%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBDX и FMIEX

BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIBDXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

3.91%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

6.85%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

11.87%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

12.77%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

15.73%

-0.60%