Сравнение BIBDX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
BIBDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BIBDX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBDX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | -2.28% | 19.32% | 9.72% | 16.59% | -13.72% | 17.70% | 6.91% | 22.80% | -10.46% | 19.39% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBDX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BIBDX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.81% соответственно.
BIBDX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.17%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBDX и DGRO
BIBDX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
BIBDX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
BIBDX
DGRO
Сравнение BIBDX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBDX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.66 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.80 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBDX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BIBDX и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBDX и DGRO
Дивидендная доходность BIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.61%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBDX BlackRock Global Dividend Portfolio | 20.61% | 20.14% | 8.09% | 2.00% | 6.51% | 18.01% | 5.94% | 7.97% | 7.05% | 6.47% | 2.47% | 4.34% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок BIBDX и DGRO
Максимальная просадка BIBDX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBDX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBDX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.81% | -35.10% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -10.92% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -19.31% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.15% | -35.10% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.70% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.48% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.37% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBDX и DGRO
BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBDX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.57% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 7.21% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 14.47% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.84% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.63% | -1.50% |