Сравнение BIB с ORLG
BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BIB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности BIB и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.89%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIB и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 19.94% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between BIB and ORLG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIB vs. ORLG — Ранг доходности на риск
BIB
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIB c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIB | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIB и ORLG
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIB | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -39.93% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -34.91% | +25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -20.65% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIB | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.67% | 59.08% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 59.08% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 59.08% | -12.76% |
Сравнение комиссий BIB и ORLG
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и ORLG
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIB and ORLG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.
BIB has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for ORLG.
BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BIB and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для BIB и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор