Сравнение BIAZX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
BIAZX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 25 дек. 2013 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAZX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAZX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | -0.12% | 7.99% | 1.28% | 4.34% | -10.64% | -0.30% | 5.49% | 6.93% | 0.72% | 2.35% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAZX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции BIAZX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.05% соответственно.
BIAZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.55%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAZX и RFBAX
BIAZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
BIAZX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
BIAZX
RFBAX
Сравнение BIAZX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAZX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.74 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.77 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 16.11 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAZX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.05 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BIAZX и RFBAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAZX и RFBAX
Дивидендная доходность BIAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAZX Brown Advisory Mortgage Securities Fund | 4.14% | 4.43% | 4.43% | 3.65% | 2.33% | 0.75% | 0.98% | 2.12% | 2.77% | 2.03% | 2.82% | 3.59% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок BIAZX и RFBAX
Максимальная просадка BIAZX за все время составила -15.95%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAZX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAZX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -8.03% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.77% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -7.61% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -8.03% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.39% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.19% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.23% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAZX и RFBAX
Brown Advisory Mortgage Securities Fund (BIAZX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BIAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAZX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.48% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.21% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.94% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 2.06% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 1.78% | +2.63% |