PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAWX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAWX с RYGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAWX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAWX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.14%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.10%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, BIAWX показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 13.65% против 10.63% соответственно.

BIAWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-12.14%
6 месяцев
-15.09%
1 год
-0.83%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.88%
10 лет*
13.65%

RYGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-1.31%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
19.61%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.90%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий BIAWX и RYGRX

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Доходность на риск

BIAWX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAWX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAWXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.86

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.35

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.64

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.47

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAWX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAWXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.86

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между BIAWX и RYGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAWX и RYGRX

Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.91%, что больше доходности RYGRX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		27.91%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.99%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок BIAWX и RYGRX

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAWXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.94%

-54.22%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-11.17%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.94%

-36.57%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-36.63%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.95%

-4.82%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-9.48%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

3.51%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAWX и RYGRX

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) составляет 6.49%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAWXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

9.63%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

15.42%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

25.49%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

23.35%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

22.72%

-1.29%