PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAUX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAUX с VSTCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).

BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAUX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAUX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		4.19%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		3.14%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, BIAUX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции BIAUX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.39% соответственно.

BIAUX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.30%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.61%
1 год
15.16%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.47%

VSTCX

1 день
1.02%
1 месяц
-1.95%
С начала года
3.14%
6 месяцев
6.65%
1 год
28.47%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAWXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с BIAGXBIAUX с BIAHX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с AVUVVSTCX с OBMCXVSTCX с VFIAXVSTCX с VOOVSTCX с VSGAXVSTCX с VEIRX

Сравнение комиссий BIAUX и VSTCX

BIAUX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

BIAUX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAUX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAUXVSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.35

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.95

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.15

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

9.36

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAUX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAUX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VSTCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAUX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAUXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между BIAUX и VSTCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAUX и VSTCX

Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности VSTCX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.94%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		7.32%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Просадки

Сравнение просадок BIAUX и VSTCX

Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и VSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAUXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-62.50%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-8.08%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-27.47%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-48.08%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.27%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-10.73%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.32%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAUX и VSTCX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAUXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.73%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.34%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

22.70%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

22.04%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

23.46%

-1.93%