Сравнение BIAUX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAUX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAUX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 4.19% | 5.71% | 11.73% | 16.16% | -8.74% | 31.11% | -5.69% | 29.85% | -13.48% | 12.17% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAUX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAUX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции TISBX немного впереди с 9.85%.
BIAUX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.47%
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAUX и TISBX
BIAUX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
BIAUX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
BIAUX
TISBX
Сравнение BIAUX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAUX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.69 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.85 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.91 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAUX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BIAUX и TISBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAUX и TISBX
Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности TISBX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 12.94% | 13.49% | 16.54% | 5.94% | 6.16% | 0.48% | 0.47% | 9.38% | 14.31% | 4.11% | 0.34% | 2.41% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок BIAUX и TISBX
Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAUX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -56.50% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -10.95% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -31.89% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -41.69% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -7.28% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -9.74% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.73% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAUX и TISBX
Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) составляет 5.27%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAUX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.37% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 14.51% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 23.37% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 22.57% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 23.39% | -1.86% |