PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAUX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAUX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

BIAUX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности BIAUX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAUX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		3.47%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-1.45%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, BIAUX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAUX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции BOSOX немного впереди с 9.58%.

BIAUX

1 день
1.70%
1 месяц
-3.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.10%
1 год
15.94%
3 года*
12.71%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.40%

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.12%
1 год
-2.12%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIASXBIAUX с BIAWXBIAUX с BITEXBIAUX с BIAGXBIAUX с BIAHX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий BIAUX и BOSOX

BIAUX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

BIAUX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAUX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAUXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.08

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.03

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.12

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

-0.35

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAUX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAUX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAUX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAUXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между BIAUX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAUX и BOSOX

Дивидендная доходность BIAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности BOSOX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		13.03%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.47%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок BIAUX и BOSOX

Максимальная просадка BIAUX за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAUX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAUXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-51.32%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-10.69%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-22.36%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-36.79%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-13.74%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.26%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAUX и BOSOX

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что BIAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAUXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.78%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.68%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

18.96%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

17.83%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.56%

+1.98%