Сравнение BIAPX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 9.32% против 9.93% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и BDJ
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
BIAPX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
BIAPX
BDJ
Сравнение BIAPX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.69 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.04 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 3.62 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.69 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и BDJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и BDJ
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и BDJ
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -59.46% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -12.28% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -21.39% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -48.14% | +21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -9.16% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -8.99% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.29% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и BDJ
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеют волатильность 5.68% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.62% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.50% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 16.68% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.13% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 18.38% | -4.41% |