Сравнение BIALX с BAFWX
BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and BAFWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BIALX is a Global Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BAFWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIALX returned 11.67%/yr vs 15.58%/yr for BAFWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BIALX charges 0.90%/yr vs 0.64%/yr for BAFWX.
Доходность
Сравнение доходности BIALX и BAFWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у BAFWX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции BIALX уступали акциям BAFWX по среднегодовой доходности: 11.67% против 15.58% соответственно.
BIALX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -2.24%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.67%
BAFWX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам BIALX и BAFWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | -6.19% | 14.96% | 13.99% | 26.00% | -19.66% | 16.65% | 20.26% | 33.95% | -2.58% | 34.00% |
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 5.15% | 3.35% | 20.35% | 39.07% | -30.90% | 30.01% | 39.09% | 36.09% | 4.51% | 28.10% |
Correlation
The correlation between BIALX and BAFWX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between BIALX and BAFWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIALX vs. BAFWX — Ранг доходности на риск
BIALX
BAFWX
Сравнение BIALX c BAFWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIALX | BAFWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.09 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIALX | BAFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.50 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BIALX и BAFWX
Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки BAFWX в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и BAFWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIALX | BAFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -36.86% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -19.93% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -25.03% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -36.86% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -36.86% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -1.96% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -5.71% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 7.64% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIALX и BAFWX
Текущая волатильность для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) составляет 4.11%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIALX | BAFWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.01% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 13.27% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 16.65% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 22.63% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.51% | -4.05% |
Сравнение комиссий BIALX и BAFWX
BIALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BAFWX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIALX и BAFWX
Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности BAFWX в 22.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 22.66% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | 5.98% | 5.61% | 0.36% | 0.37% | 0.51% | 1.08% | 0.10% | 0.24% | 0.26% | 0.09% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIALX and BAFWX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAFWX has higher volatility (5.01%) compared to BIALX (4.11%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs BAFWX's -36.86%.
BAFWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIALX и BAFWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор