- ISIN
- US1152334629
- CUSIP
- 115233462
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 30 июн. 2015 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) снизился на 4.7% с начала года. Текущая цена акции BIALX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,364.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) показал доход в -4.67% с начала года и -0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIALX составила 11.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brown Advisory Global Leaders Fund
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 11.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BIALX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.45% | 0.21% | -7.92% | 6.10% | -1.52% | -0.68% | -4.67% | ||||||
| 2025 | 4.67% | -2.79% | -1.95% | 3.30% | 6.24% | 2.59% | -1.33% | 0.54% | 1.17% | 1.06% | 0.66% | 0.23% | 14.96% |
| 2024 | 0.30% | 4.87% | 2.62% | -4.01% | 3.03% | 2.59% | 0.74% | 3.54% | 1.34% | -2.02% | 2.70% | -2.13% | 13.99% |
| 2023 | 6.72% | -3.75% | 4.72% | 3.12% | 0.43% | 5.26% | 2.23% | -3.25% | -5.19% | -2.13% | 10.55% | 5.90% | 26.00% |
| 2022 | -3.58% | -4.73% | 0.28% | -7.26% | -0.70% | -8.69% | 7.92% | -5.35% | -8.94% | 5.62% | 9.52% | -3.60% | -19.66% |
| 2021 | -2.06% | 4.57% | 0.14% | 5.47% | 0.59% | 1.85% | 2.09% | 1.52% | -5.14% | 5.23% | -4.03% | 6.02% | 16.65% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Global Leaders Fund has an annualized alpha of -0.59%, beta of 0.90, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 95.30% of S&P 500 Index downside but only 88.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.59%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 88.19%
- Участие в снижении
- 95.30%
Комиссия
Комиссия BIALX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIALX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.93 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.52 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Global Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.25 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.02 |
Дивидендный доход | 5.89% | 5.61% | 0.36% | 0.37% | 0.51% | 1.08% | 0.10% | 0.24% | 0.26% | 0.09% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Global Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Global Leaders Fund показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Brown Advisory Global Leaders Fund составляет 6.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.45%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 28d | 7moянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.02%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.89%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 27d | 6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.71%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 24d | 3mo 1dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.77%март 2026 г. | 2mo 13d | — | 4mo 22dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BIALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -56.78% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -9.10% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -18.90% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -25.43% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -33.92% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -0.74% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -10.72% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.97% | +1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIALX
Добавьте Brown Advisory Global Leaders Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIALX