PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с CMIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и CMIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%14.19%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 0.72%.

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Сравнение комиссий BIAHX и CMIUX

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

BIAHX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXCMIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.43

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.01

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.91

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

7.42

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMIUX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между BIAHX и CMIUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и CMIUX

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности CMIUX в 2.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и CMIUX

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и CMIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-36.83%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.76%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-29.49%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-8.67%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.79%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.02%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и CMIUX

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 6.71%, в то время как у Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.86%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.30%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

17.33%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.66%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

19.74%

-2.55%