PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с CEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с CEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и The Central and Eastern Europe Fund (CEE).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и CEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и The Central and Eastern Europe Fund (CEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и CEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.88%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у CEE с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции CEE по среднегодовой доходности: 11.69% против 3.08% соответственно.

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%

CEE

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.57%
С начала года
2.88%
6 месяцев
19.48%
1 год
31.20%
3 года*
35.12%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

The Central and Eastern Europe Fund

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK
Часто сравнивают с CEE:
CEE с EUGDXCEE с DSEUXCEE с AEDAXCEE с ESMAXCEE с UEPIXCEE с CMIUXCEE с VEURX

Сравнение комиссий BIAHX и CEE

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии CEE в 1.26%.

CEE
The Central and Eastern Europe Fund
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Доходность на риск

BIAHX vs. CEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c CEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и The Central and Eastern Europe Fund (CEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXCEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.57

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.93

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

3.88

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. CEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CEE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и CEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXCEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.07

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.10

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.09

+0.48

Корреляция

Корреляция между BIAHX и CEE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и CEE

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности CEE в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.13%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и CEE

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки CEE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и CEE.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXCEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-82.98%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-15.02%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-79.89%

+48.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-79.89%

+44.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-42.76%

+32.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-37.37%

+31.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.46%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и CEE

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 6.71%, в то время как у The Central and Eastern Europe Fund (CEE) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXCEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

9.40%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

18.05%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

31.20%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

38.85%

-22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

32.45%

-15.26%