PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с AEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		3.28%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 5.55% соответственно.

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%

AEDAX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.28%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.57%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAX

Сравнение комиссий BIAHX и AEDAX

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Доходность на риск

BIAHX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXAEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.84

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.88

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

6.56

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEDAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.27

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между BIAHX и AEDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и AEDAX

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности AEDAX в 16.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.38%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и AEDAX

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и AEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-60.46%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.59%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-38.81%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-40.03%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-8.07%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-16.99%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.04%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и AEDAX

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 6.71%, в то время как у Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.51%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.92%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.57%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.52%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.37%

-0.18%