PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BIAFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.05% против 16.72% соответственно.

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий BIAFX и EFCNX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund

Доходность на риск

BIAFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.43

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

3.41

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.84

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.87

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

3.10

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.43

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между BIAFX и EFCNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и EFCNX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и EFCNX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-38.34%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.32%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-38.34%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-38.34%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

0.00%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-8.74%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

7.45%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и EFCNX

Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

0.00%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

5.20%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

22.14%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

23.15%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

22.85%

-3.67%