PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%14.73%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий BIAFX и BBLIX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund

Доходность на риск

BIAFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.05

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.63

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.83

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

3.38

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.05

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между BIAFX и BBLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и BBLIX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и BBLIX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-33.49%

-26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-10.22%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.06%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-1.80%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-6.47%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.62%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и BBLIX

Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

1.57%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

6.07%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

16.08%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.08%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.80%

+0.38%