PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAEX с BITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAEX с BITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX).

BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAEX и BITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAEX и BITEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		-0.48%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%0.42%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, BIAEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BITEX с доходностью -0.44%.

BIAEX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.68%
3 года*
3.61%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.97%

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с FKTIXBIAEX с COLTXBIAEX с IIMBIAEX с DHMBXBIAEX с BMQSXBIAEX с WMFAXBIAEX с SHYTX
Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BIAZXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX

Сравнение комиссий BIAEX и BITEX

BIAEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BITEX в 0.49%.

BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

BIAEX vs. BITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAEX c BITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAEXBITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.39

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

4.28

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAEX vs. BITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITEX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAEX и BITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAEXBITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.18

+0.30

Корреляция

Корреляция между BIAEX и BITEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAEX и BITEX

Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности BITEX в 3.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.48%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAEX и BITEX

Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки BITEX в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и BITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAEXBITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-13.06%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.86%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-13.06%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.27%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.64%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.07%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAEX и BITEX

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAEXBITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.93%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.60%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.02%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

3.24%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

4.07%

-0.49%