PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BHYIX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHYIX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
-1.03%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.88% соответственно.


BHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.03%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.99%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий BHYIX и PRCPX

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

BHYIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BHYIXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

3.49

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

5.55

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.93

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

4.86

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

22.46

-11.67

BHYIX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BHYIXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.49

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.88

+0.32

Корреляция

Корреляция между BHYIX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и PRCPX

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.61%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и PRCPX

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


BHYIXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-23.07%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.03%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-14.34%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-23.07%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.24%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.16%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.66%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и PRCPX

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BHYIXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.48%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.12%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

4.79%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

5.45%

+0.48%