Сравнение BHYIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -1.03% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.88% соответственно.
BHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.99%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYIX и PRCPX
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
BHYIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
BHYIX
PRCPX
Сравнение BHYIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 3.49 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 5.55 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.93 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.86 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 22.46 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.49 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BHYIX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и PRCPX
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.61% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и PRCPX
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -23.07% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.03% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -14.34% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -23.07% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.24% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.16% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.66% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и PRCPX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.24% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.48% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.12% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.79% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.45% | +0.48% |