Сравнение BHYB с USCA
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BHYB returned 7.27% vs 21.47% for USCA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHYB charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for USCA.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и USCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у USCA с доходностью 7.54%.
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 7.54% | 14.24% | 27.24% | 16.44% |
Correlation
The correlation between BHYB and USCA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between BHYB and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. USCA — Ранг доходности на риск
BHYB
USCA
Сравнение BHYB c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.10 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 8.33 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.79 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.50 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и USCA
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и USCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -19.14% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -10.25% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.36% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.16% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.58% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и USCA
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 1.02%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 2.85% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 9.08% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 12.08% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 14.75% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 14.75% | -10.05% |
Сравнение комиссий BHYB и USCA
BHYB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и USCA
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности USCA в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and USCA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCA has higher volatility (2.85%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs USCA's -19.14%.
On 1-year performance, USCA leads with 21.47% vs 7.27% for BHYB. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCA has performed better with a 21.47% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for BHYB.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.08% for USCA.
BHYB is categorized as High Yield Bonds, while USCA is Large Cap Blend Equities. BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.07% for USCA.
BHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и USCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор