Сравнение BHYB с PSWD
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, BHYB returned 7.27% vs 14.96% for PSWD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и PSWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у PSWD с доходностью 22.72%.
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSWD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 20.49%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и PSWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 22.72% | 1.69% | 9.46% | 28.58% |
Correlation
The correlation between BHYB and PSWD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between BHYB and PSWD has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. PSWD — Ранг доходности на риск
BHYB
PSWD
Сравнение BHYB c PSWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | PSWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.12 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.63 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 1.44 | +13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.59 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.77 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и PSWD
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и PSWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -23.70% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -23.70% | +21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -3.13% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -6.46% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 10.38% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и PSWD
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 1.02%, в то время как у Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 10.95% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 20.86% | -18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 25.46% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 23.66% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 23.66% | -18.96% |
Сравнение комиссий BHYB и PSWD
И BHYB, и PSWD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и PSWD
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PSWD в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.72% | 0.88% | 1.49% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and PSWD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSWD has higher volatility (10.95%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs PSWD's -23.70%.
On 1-year performance, PSWD leads with 14.96% vs 7.27% for BHYB. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSWD has performed better with a 14.96% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BHYB and PSWD have the same expense ratio: 0.20% per year.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.72% for PSWD.
BHYB is categorized as High Yield Bonds, while PSWD is Technology Equities. BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index.
BHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и PSWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор