Сравнение BHYB с HYRM
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds from Xtrackers - BHYB tracks the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross while HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, BHYB returned 7.27% vs 6.16% for HYRM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BHYB charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и HYRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у HYRM с доходностью 1.50%.
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 8.48% |
Correlation
The correlation between BHYB and HYRM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between BHYB and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. HYRM — Ранг доходности на риск
BHYB
HYRM
Сравнение BHYB c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.30 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 14.20 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.58 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и HYRM
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и HYRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -12.42% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -2.53% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.05% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.57% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.59% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и HYRM
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) имеют волатильность 1.02% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.05% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.22% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 4.22% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 7.87% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 7.87% | -3.17% |
Сравнение комиссий BHYB и HYRM
BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и HYRM
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности HYRM в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and HYRM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYRM has higher volatility (1.05%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs HYRM's -12.42%.
On 1-year performance, BHYB leads with 7.27% vs 6.16% for HYRM. On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BHYB has performed better with a 7.27% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.92% for HYRM.
BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.30% for HYRM.
BHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и HYRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор