Сравнение BHYB с HYRM
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds from Xtrackers - BHYB tracks the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross while HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BHYB charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и HYRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHYB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 2.08% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 8.65% |
Correlation
The correlation between BHYB and HYRM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between BHYB and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. HYRM — Ранг доходности на риск
BHYB
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BHYB c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYB | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYB и HYRM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и HYRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | — | — |
Сравнение комиссий BHYB и HYRM
BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и HYRM
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности HYRM в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.31% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and HYRM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
BHYB has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 5.92% for HYRM.
BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.30% for HYRM.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и HYRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор