PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BHYB с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BHYB и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHYB показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.


BHYB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHYB и EMCS


2026 (YTD)202520242023
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
1.69%8.90%6.44%8.23%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
33.83%38.71%10.12%10.74%

Correlation

The correlation between BHYB and EMCS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.50

The correlation between BHYB and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Доходность на риск

BHYB vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BHYB
Ранг доходности на риск BHYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB: 7777
Ранг коэф-та Мартина

EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYB c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BHYBEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.51

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

17.47

-2.59

BHYB vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYB на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYB и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BHYBEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.89

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.55

+1.56

Просадки

Сравнение просадок BHYB и EMCS

Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и EMCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BHYBEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-44.86%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-14.32%

+12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.20%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-16.61%

+16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

3.69%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYB и EMCS

Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) составляет 1.02%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что BHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BHYBEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

9.86%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

19.42%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

22.37%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.71%

20.62%

-15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

21.65%

-16.94%

Сравнение комиссий BHYB и EMCS

BHYB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYB и EMCS

Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности EMCS в 1.24%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
6.33%6.57%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%

Часто задаваемые вопросы


BHYB and EMCS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs EMCS's -44.86%.

On 1-year performance, EMCS leads with 64.32% vs 7.34% for BHYB. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 64.32% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for BHYB.

BHYB has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 1.24% for EMCS.

BHYB is categorized as High Yield Bonds, while EMCS is Emerging Markets Equities. BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHYB и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор