Сравнение BHMG.L с IWFV.L
BHMG.L (BH Macro Limited) is a stock, while IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Over the past 10 years, BHMG.L returned 8.30%/yr vs 13.54%/yr for IWFV.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHMG.L и IWFV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHMG.L показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 32.91%. За последние 10 лет акции BHMG.L уступали акциям IWFV.L по среднегодовой доходности: 8.30% против 13.54% соответственно.
BHMG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 8.30%
IWFV.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 32.91%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 65.70%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам BHMG.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 7.89% | -1.72% | 10.63% | -18.26% | 20.05% | 6.25% | 34.87% | 10.36% | 18.25% | -6.28% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.91% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 14.69% | -9.34% | 12.04% |
Correlation
The correlation between BHMG.L and IWFV.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHMG.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
BHMG.L
IWFV.L
Сравнение BHMG.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHMG.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.90 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 9.23 | -8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 35.63 | -32.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHMG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 4.84 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.91 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BHMG.L и IWFV.L
Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и IWFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHMG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -42.78% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -7.08% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -19.86% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -19.86% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -28.79% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -1.90% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -11.29% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.84% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHMG.L и IWFV.L
Текущая волатильность для BH Macro Limited (BHMG.L) составляет 3.69%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что BHMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHMG.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.54% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 11.31% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 13.51% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.84% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.87% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHMG.L и IWFV.L
Ни BHMG.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BHMG.L and IWFV.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHMG.L и IWFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор