Сравнение BHK с BIT
BHK (BlackRock Core Bond Trust) and BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BHK returned 2.83%/yr vs 7.18%/yr for BIT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHK и BIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHK показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у BIT с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции BHK уступали акциям BIT по среднегодовой доходности: 2.83% против 7.18% соответственно.
BHK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 2.83%
BIT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам BHK и BIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | -3.20% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.82% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
Correlation
The correlation between BHK and BIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between BHK and BIT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHK:
$0.63
BIT:
$1.58
BHK:
14.21
BIT:
7.97
BHK:
0.05
BIT:
2.02
BHK:
18.63
BIT:
6.77
BHK:
$34.57M
BIT:
$91.75M
BHK:
$32.13M
BIT:
$76.64M
BHK:
$21.10M
BIT:
$105.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHK vs. BIT — Ранг доходности на риск
BHK
BIT
Сравнение BHK c BIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHK | BIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.07 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.13 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHK | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.19 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BHK и BIT
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и BIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHK | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.59% | -43.54% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.99% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -10.42% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -23.72% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -43.54% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -4.76% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -4.87% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.72% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и BIT
BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHK | BIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.84% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 5.94% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 8.10% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 12.04% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 16.00% | -2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и BIT
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности BIT в 11.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 10.04% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.74% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHK и BIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Core Bond Trust и BlackRock Multi-Sector Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BHK and BIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHK has higher volatility (3.97%) compared to BIT (2.84%). In terms of maximum drawdown, BHK dropped -39.59% vs BIT's -43.54%.
BHK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHK и BIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор