PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHCHX с VHCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHCHX с VHCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Health Care Fund (BHCHX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX).

BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г.. VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BHCHX и VHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Health Care Fund (BHCHX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHCHX и VHCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.97%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.95%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, BHCHX показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у VHCIX с доходностью -4.95%.

BHCHX

1 день
3.02%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

VHCIX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.67%
3 года*
6.18%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Health Care Fund

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с AHSAXBHCHX с BFGFXBHCHX с XLVBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIX
Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VTSAX

Сравнение комиссий BHCHX и VHCIX

BHCHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.

BHCHX
Baron Health Care Fund
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BHCHX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHCHX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHCHXVHCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.27

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.49

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.51

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

1.09

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHCHX vs. VHCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHCHX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCIX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHCHX и VHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHCHXVHCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.35

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между BHCHX и VHCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHCHX и VHCIX

BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BHCHX и VHCIX

Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и VHCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHCHXVHCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-39.12%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-10.39%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-17.77%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-7.98%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-5.96%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.97%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BHCHX и VHCIX

Baron Health Care Fund (BHCHX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHCHXVHCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.11%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.28%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.64%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.88%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.93%

+2.84%