Сравнение BHCHX с BGRFX
BHCHX (Baron Health Care Fund) and BGRFX (Baron Growth Fund) are both mutual funds - BHCHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BHCHX returned 0.38%/yr vs -5.72%/yr for BGRFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHCHX charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for BGRFX.
Доходность
Сравнение доходности BHCHX и BGRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHCHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -14.57%.
BHCHX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
BGRFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -23.24%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам BHCHX и BGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHCHX Baron Health Care Fund | -0.09% | 10.28% | 1.55% | 6.42% | -16.90% | 15.71% | 47.71% | 18.75% |
BGRFX Baron Growth Fund | -14.57% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 10.54% |
Correlation
The correlation between BHCHX and BGRFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BHCHX and BGRFX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHCHX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск
BHCHX
BGRFX
Сравнение BHCHX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHCHX | BGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.88 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | -1.48 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHCHX и BGRFX
Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и BGRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHCHX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -56.10% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -27.19% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -32.90% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -34.90% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -33.22% | +27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -8.88% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 16.09% | -9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHCHX и BGRFX
Текущая волатильность для Baron Health Care Fund (BHCHX) составляет 6.26%, в то время как у Baron Growth Fund (BGRFX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHCHX | BGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.17% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 15.75% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.57% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.25% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.17% | -1.42% |
Сравнение комиссий BHCHX и BGRFX
BHCHX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHCHX и BGRFX
BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 24.48% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
BHCHX Baron Health Care Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHCHX and BGRFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (7.17%) compared to BHCHX (6.26%). In terms of maximum drawdown, BHCHX dropped -28.53% vs BGRFX's -56.10%.
BHCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHCHX и BGRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор