PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHBFX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHBFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		5.30%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

BHBFX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.54%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.23%
1 год
10.83%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.64%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHXBHBFX с MMDAXBHBFX с BVAOX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий BHBFX и TOWFX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
BHBFX
Madison Dividend Income Fund

Доходность на риск

BHBFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.86

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.57

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.44

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

12.63

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.86

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.02

+0.75

Корреляция

Корреляция между BHBFX и TOWFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и TOWFX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.38%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и TOWFX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHBFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-96.18%

+62.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.39%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-96.18%

+72.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-94.87%

+90.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-21.08%

+17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.81%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и TOWFX

Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 3.08% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHBFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.22%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.79%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.04%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

1,084.26%

-1,068.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

971.22%

-953.90%