Сравнение BGY с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BGY и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGY и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 27.43% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGY показывает доходность -4.07%, а VTCLX немного выше – -4.05%. За последние 10 лет акции BGY уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.99% соответственно.
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGY и VTCLX
BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BGY vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BGY
VTCLX
Сравнение BGY c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGY | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.50 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.52 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 7.35 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGY | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BGY и VTCLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGY и VTCLX
Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BGY и VTCLX
Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGY | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.36% | -55.18% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -12.20% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -24.98% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -34.56% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -6.12% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -7.61% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.53% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGY и VTCLX
BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGY | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.42% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.68% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 18.43% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.23% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.26% | -1.31% |