PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGY с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGY с CII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGY (BlackRock Enhanced International Dividend Trust) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both Derivative Income funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, BGY returned 7.65%/yr vs 15.30%/yr for CII. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGY charges 1.19%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности BGY и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGY показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции BGY уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 7.65% против 15.30% соответственно.

BGY

1 день
-0.69%
1 месяц
2.52%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.01%
1 год
9.01%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.65%

CII

1 день
-0.75%
1 месяц
5.35%
С начала года
11.56%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.68%
3 года*
24.00%
5 лет*
14.64%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGY и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGY
BlackRock Enhanced International Dividend Trust		1.94%21.21%8.66%13.36%-13.61%14.18%7.70%27.38%-17.59%27.43%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		11.56%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between BGY and CII is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.62

The correlation between BGY and CII shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced International Dividend Trust

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с BGY:
BGY с BOEBGY с BDJBGY с SPYIBGY с USHYBGY с ADXBGY с QQQIBGY с TCBIX
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с ARDC

Доходность на риск

BGY vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGY
Ранг доходности на риск BGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGY: 77
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGY c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGYCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.05

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
4.01

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.93

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

16.07

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGY vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGY и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGYCIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.05

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BGY и CII

Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGYCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.36%

-56.43%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-11.67%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-21.05%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-22.32%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-40.56%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.99%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-6.17%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.85%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BGY и CII

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) составляет 4.16%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что BGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGYCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.45%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.93%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.04%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.11%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.52%

-1.52%

Сравнение комиссий BGY и CII

BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGY и CII

Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности CII в 15.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGY
BlackRock Enhanced International Dividend Trust		8.84%8.69%7.80%7.70%8.08%6.46%6.91%6.89%8.90%6.99%9.47%9.42%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.38%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

BGY and CII have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (4.45%) compared to BGY (4.16%). In terms of maximum drawdown, BGY dropped -64.36% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGY и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор