Сравнение BGY с USG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).
BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BGY и USG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGY и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 0.29% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BGY показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGY и USG
BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Доходность на риск
BGY vs. USG — Ранг доходности на риск
BGY
USG
Сравнение BGY c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGY | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.64 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.12 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.12 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 8.99 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGY | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.64 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.36 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между BGY и USG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGY и USG
Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности USG в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGY и USG
Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и USG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGY | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.36% | -18.35% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -18.35% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -11.43% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -4.01% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.33% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGY и USG
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) составляет 7.25%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что BGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGY | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.08% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 20.84% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 23.96% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.65% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.65% | +1.30% |