PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-5.38%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%2.78%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

BGX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.41%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-3.71%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.82%
10 лет*
7.10%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BXMIXBGX с BGBBGX с BTPIXBGX с NLSIXBGX с BIVIXBGX с ASILX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий BGX и KCEIX

BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Доходность на риск

BGX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.40

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

2.04

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.72

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

8.30

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.40

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.30

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.79

-0.51

Корреляция

Корреляция между BGX и KCEIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и KCEIX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.32%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGX и KCEIX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-16.07%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-3.50%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-7.12%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-0.31%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-3.55%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.15%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и KCEIX

Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.36%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

3.77%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

6.51%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

7.02%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

8.07%

+9.48%