Сравнение BGX с CRIHX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BGX returned 3.08%/yr vs 7.07%/yr for CRIHX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и CRIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 11.11%.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -3.97%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 6.07%
CRIHX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGX и CRIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.97% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 11.11% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 4.49% |
Correlation
The correlation between BGX and CRIHX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск
BGX
CRIHX
Сравнение BGX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | CRIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.08 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.12 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и CRIHX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и CRIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -21.33% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.07% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -15.87% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -15.87% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.47% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.10% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.08% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и CRIHX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.05%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 4.87% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 10.86% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 14.22% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 11.33% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 11.20% | +6.30% |
Сравнение комиссий BGX и CRIHX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и CRIHX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and CRIHX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRIHX has higher volatility (4.87%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs CRIHX's -21.33%.
CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и CRIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор