PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX с CRIHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BGX returned 2.85%/yr vs 6.74%/yr for CRIHX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.

Доходность

Сравнение доходности BGX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 13.08%.

BGX

1 день
0.28%
1 месяц
0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-3.44%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.63%

CRIHX

1 день
0.42%
1 месяц
1.92%
С начала года
13.08%
6 месяцев
11.93%
1 год
19.98%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-3.70%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		13.08%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Correlation

The correlation between BGX and CRIHX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BIVIXBGX с BGBBGX с WTLSBGX с BXMIXBGX с ASILXBGX с BTPIX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SPY

Доходность на риск

BGX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGXCRIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.40

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.17

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.14

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

6.53

-7.09

BGX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CRIHX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGX и CRIHX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и CRIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-21.33%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.07%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-15.87%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-15.87%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-0.76%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.10%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.96%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и CRIHX

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 0.98%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

5.83%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

10.45%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

13.84%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

11.30%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

11.17%

+6.35%

Сравнение комиссий BGX и CRIHX

BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и CRIHX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.03%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGX and CRIHX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIHX has higher volatility (5.83%) compared to BGX (0.98%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs CRIHX's -21.33%.

CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX и CRIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор