PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGVIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGVIX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BGVIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGVIX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		-0.46%33.72%12.53%21.71%-5.97%21.20%1.97%17.38%-10.39%16.23%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, BGVIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции BGVIX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.14% против 13.54% соответственно.

BGVIX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
5.84%
1 год
23.43%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.14%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Global Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с BGVIX:
BGVIX с SPYBGVIX с BIIEXBGVIX с BCPIXBGVIX с BEMIXBGVIX с BISMXBGVIX с BISAXBGVIX с CAEIX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий BGVIX и ARTHX

BGVIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
BGVIX
Brandes Global Equity Fund

Доходность на риск

BGVIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGVIX
Ранг доходности на риск BGVIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGVIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGVIXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.35

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.00

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.28

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

14.04

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGVIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGVIX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGVIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGVIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.35

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между BGVIX и ARTHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGVIX и ARTHX

Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		12.47%12.41%9.13%4.80%3.31%6.00%2.98%2.46%6.99%4.02%2.07%8.51%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок BGVIX и ARTHX

Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGVIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.16%

-37.42%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.30%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-37.42%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-37.42%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-9.16%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-7.19%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.44%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BGVIX и ARTHX

Текущая волатильность для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) составляет 5.36%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGVIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.09%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.40%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.18%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

17.54%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.50%

-0.04%