PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGUK.L с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BGUK.L с RGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGUK.L (Baillie Gifford UK Growth Fund plc) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. BGUK.L operates in Collective Investments (Financial Services), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BGUK.L returned 5.81%/yr vs 14.92%/yr for RGLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGUK.L и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Baillie Gifford UK Growth Fund plc (BGUK.L) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BGUK.L торгуется в GBp, в то время как RGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGUK.L показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции BGUK.L уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 5.81% против 14.92% соответственно.

BGUK.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.44%
1 год
9.91%
3 года*
10.76%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
5.81%

RGLD

1 день
-5.82%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
2.52%
1 год
15.04%
3 года*
17.45%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGUK.L и RGLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGUK.L
Baillie Gifford UK Growth Fund plc		2.94%17.54%11.15%2.25%-29.88%8.18%12.73%28.68%-5.18%9.73%
RGLD
Royal Gold, Inc.		-6.00%58.29%12.31%3.26%21.41%0.99%-14.71%38.78%11.79%19.97%

Correlation

The correlation between BGUK.L and RGLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between BGUK.L and RGLD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BGUK.L:

£23.80M

RGLD:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BGUK.L:

£24.70M

RGLD:

$579.68M

EBITDA (12 мес.)

BGUK.L:

-£21.08M

RGLD:

$949.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford UK Growth Fund plc

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с BGUK.L:
BGUK.L с CWK.LBGUK.L с ATS.LBGUK.L с HSBA.LBGUK.L с JUP.LBGUK.L с AGNCBGUK.L с BP.LBGUK.L с NWG.L
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM

Доходность на риск

BGUK.L vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGUK.L
Ранг доходности на риск BGUK.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGUK.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGUK.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGUK.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGUK.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGUK.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGUK.L c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford UK Growth Fund plc (BGUK.L) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGUK.LRGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.40

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.77

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.47

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

1.23

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGUK.L vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGUK.L на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа RGLD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGUK.L и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGUK.LRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.47

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BGUK.L и RGLD

Максимальная просадка BGUK.L за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки RGLD в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGUK.L и RGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGUK.LRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-69.57%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-31.82%

+19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-31.82%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.21%

-31.82%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-48.18%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-31.82%

+23.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-18.03%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

12.31%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BGUK.L и RGLD

Текущая волатильность для Baillie Gifford UK Growth Fund plc (BGUK.L) составляет 5.61%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что BGUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGUK.LRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

10.98%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

30.55%

-18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

37.61%

-22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

29.39%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

32.50%

-11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGUK.L и RGLD

Дивидендная доходность BGUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности RGLD в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGUK.L
Baillie Gifford UK Growth Fund plc		2.71%2.79%3.14%2.17%2.36%1.00%1.37%2.18%3.69%3.05%3.12%3.85%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.90%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGUK.L и RGLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baillie Gifford UK Growth Fund plc и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-3.01M
469.13M
(BGUK.L) Общая выручка
(RGLD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BGUK.L значения в GBp, RGLD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BGUK.L and RGLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGUK.L и RGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор