Сравнение BGUK.L с BP.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BGUK.L (Baillie Gifford UK Growth Fund plc) and BP.L (BP plc) are both stocks. BGUK.L operates in Collective Investments (Financial Services), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BGUK.L returned 5.78%/yr vs 10.02%/yr for BP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGUK.L и BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Baillie Gifford UK Growth Fund plc (BGUK.L) и BP plc (BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGUK.L показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции BGUK.L уступали акциям BP.L по среднегодовой доходности: 5.78% против 10.02% соответственно.

BGUK.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.47%

С начала года: 2.94%

6 месяцев: 2.44%

1 год: 9.91%

3 года*: 10.74%

5 лет*: -0.44%

10 лет*: 5.78%

BP.L

1 день: 0.24%

1 месяц: 0.18%

С начала года: 29.32%

6 месяцев: 23.60%

1 год: 60.91%

3 года*: 10.78%

5 лет*: 17.10%

10 лет*: 10.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGUK.L и BP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGUK.L Baillie Gifford UK Growth Fund plc	2.94%	17.54%	11.15%	2.25%	-29.88%	8.18%	12.73%	28.68%	-5.18%	9.73%
BP.L BP plc	29.32%	16.65%	-11.03%	2.65%	50.71%	36.34%	-41.69%	1.09%	0.45%	9.53%

Correlation

The correlation between BGUK.L and BP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.14
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.08
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.	0.38

The correlation between BGUK.L and BP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BGUK.L:

£23.80M

BP.L:

£193.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BGUK.L:

£24.70M

BP.L:

£42.27B

EBITDA (12 мес.)

BGUK.L:

-£21.08M

BP.L:

£35.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford UK Growth Fund plc

Название символа

BP plc

Часто сравнивают с BGUK.L:

BGUK.L с CWK.L BGUK.L с ATS.L BGUK.L с HSBA.L BGUK.L с JUP.L BGUK.L с RGLD BGUK.L с AGNC BGUK.L с NWG.L

Часто сравнивают с BP.L:

BP.L с CVX BP.L с SHEL BP.L с 0883.HK BP.L с VOO BP.L с XOM BP.L с USO BP.L с ACWI

Доходность на риск

BGUK.L vs. BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGUK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGUK.L c BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford UK Growth Fund plc (BGUK.L) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGUK.L	BP.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.67	2.13	-1.46
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.09	2.56	-1.48
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.13	1.36	-0.23
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.77	4.28	-3.51
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.58	12.03	-9.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGUK.L vs. BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGUK.L на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BP.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGUK.L и BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGUK.L	BP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	2.13	-1.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.60	-0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	0.33	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.16	+0.08

Просадки

Сравнение просадок BGUK.L и BP.L

Максимальная просадка BGUK.L за все время составила -62.23%, примерно равная максимальной просадке BP.L в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGUK.L и BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	BGUK.L	BP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.23%	-63.14%	+0.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.80%	-14.15%	+1.35%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-19.34%	-35.64%	+16.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.21%	-35.64%	-7.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.69%	-63.14%	+19.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.49%	-8.91%	+0.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.32%	-18.30%	+2.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.84%	5.05%	-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BGUK.L и BP.L

Текущая волатильность для Baillie Gifford UK Growth Fund plc (BGUK.L) составляет 5.26%, в то время как у BP plc (BP.L) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BGUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	BGUK.L	BP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.26%	8.23%	-2.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	24.30%	-12.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.76%	28.45%	-13.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.68%	28.61%	-8.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.95%	30.64%	-9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGUK.L и BP.L

Дивидендная доходность BGUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BP.L в 4.56%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BGUK.L Baillie Gifford UK Growth Fund plc	2.71%	2.79%	3.14%	2.17%	2.36%	1.00%	1.37%	2.18%	3.69%	3.05%	3.12%	3.21%
BP.L BP plc	4.56%	5.68%	6.04%	4.79%	4.32%	4.70%	9.60%	6.78%	6.16%	5.93%	5.77%	7.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGUK.L и BP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baillie Gifford UK Growth Fund plc и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BGUK.L) Общая выручка

(BP.L) Общая выручка

Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BGUK.L and BP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGUK.L и BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение BGUK.L с BP.L

Доходность

Сравнение доходности BGUK.L и BP.L

Доходность по периодам

BGUK.L

BP.L

Сравнение доходности по годам BGUK.L и BP.L

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BGUK.L vs. BP.L — Ранг доходности на риск

BGUK.L

BP.L

Сравнение BGUK.L c BP.L - Риск-скорректированная доходность

BGUK.L vs. BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок BGUK.L и BP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGUK.L и BP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGUK.L и BP.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGUK.L и BP.L

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both BGUK.L and BP.L in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для BGUK.L и BP.L