PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGUK.L с JUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BGUK.L с JUP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGUK.L (Baillie Gifford UK Growth Fund plc) and JUP.L (Jupiter Fund Management plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BGUK.L in Collective Investments, JUP.L in Asset Management. Over the past 10 years, BGUK.L returned 5.81%/yr vs -2.26%/yr for JUP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGUK.L и JUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Baillie Gifford UK Growth Fund plc (BGUK.L) и Jupiter Fund Management plc (JUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGUK.L показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у JUP.L с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции BGUK.L превзошли акции JUP.L по среднегодовой доходности: 5.81% против -2.26% соответственно.

BGUK.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.44%
1 год
9.91%
3 года*
10.76%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
5.81%

JUP.L

1 день
2.94%
1 месяц
6.07%
С начала года
11.31%
6 месяцев
17.54%
1 год
94.76%
3 года*
23.36%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
-2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGUK.L и JUP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGUK.L
Baillie Gifford UK Growth Fund plc		2.94%17.54%11.15%2.25%-29.88%8.18%12.73%28.68%-5.18%9.73%
JUP.L
Jupiter Fund Management plc		11.31%91.85%0.89%-25.11%-42.29%-2.40%-25.86%50.47%-49.66%51.56%

Correlation

The correlation between BGUK.L and JUP.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г.

0.47

The correlation between BGUK.L and JUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BGUK.L:

£23.80M

JUP.L:

£838.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

BGUK.L:

£24.70M

JUP.L:

£760.80M

EBITDA (12 мес.)

BGUK.L:

-£21.08M

JUP.L:

£242.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford UK Growth Fund plc

Jupiter Fund Management plc

Часто сравнивают с BGUK.L:
BGUK.L с CWK.LBGUK.L с ATS.LBGUK.L с HSBA.LBGUK.L с RGLDBGUK.L с AGNCBGUK.L с BP.LBGUK.L с NWG.L
Часто сравнивают с JUP.L:
JUP.L с ANXG.LJUP.L с BXSLJUP.L с VOOJUP.L с ATS.LJUP.L с CWK.LJUP.L с BP.LJUP.L с VOD

Доходность на риск

BGUK.L vs. JUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGUK.L
Ранг доходности на риск BGUK.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGUK.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGUK.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGUK.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGUK.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGUK.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JUP.L
Ранг доходности на риск JUP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUP.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUP.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUP.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGUK.L c JUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford UK Growth Fund plc (BGUK.L) и Jupiter Fund Management plc (JUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGUK.LJUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
3.00

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
4.11

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

4.94

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

12.08

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGUK.L vs. JUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGUK.L на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа JUP.L равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGUK.L и JUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGUK.LJUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.00

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.17

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BGUK.L и JUP.L

Максимальная просадка BGUK.L за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки JUP.L в -81.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGUK.L и JUP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGUK.LJUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-81.45%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-19.36%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-32.20%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.21%

-69.90%

+26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-81.45%

+37.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-49.20%

+40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-33.94%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

7.94%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGUK.L и JUP.L

Текущая волатильность для Baillie Gifford UK Growth Fund plc (BGUK.L) составляет 5.61%, в то время как у Jupiter Fund Management plc (JUP.L) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что BGUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGUK.LJUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.19%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

23.01%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

31.86%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

36.49%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

34.17%

-13.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGUK.L и JUP.L

Дивидендная доходность BGUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности JUP.L в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGUK.L
Baillie Gifford UK Growth Fund plc		2.71%2.79%3.14%2.17%2.36%1.00%1.37%2.18%3.69%3.05%3.12%3.85%
JUP.L
Jupiter Fund Management plc		6.02%2.71%7.61%7.39%12.88%7.84%6.06%6.96%11.42%4.69%5.86%5.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGUK.L и JUP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baillie Gifford UK Growth Fund plc и Jupiter Fund Management plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-3.01M
302.90M
(BGUK.L) Общая выручка
(JUP.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BGUK.L and JUP.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGUK.L и JUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор