Сравнение BGT с TYLG
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) are both funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, BGT returned 10.06%/yr vs 23.09%/yr for TYLG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 0.60%/yr for TYLG.
Доходность
Сравнение доходности BGT и TYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TYLG с доходностью 18.79%.
BGT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 6.36%
TYLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGT и TYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -0.21% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -1.28% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 18.79% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -1.78% |
Correlation
The correlation between BGT and TYLG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. TYLG — Ранг доходности на риск
BGT
TYLG
Сравнение BGT c TYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGT | TYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.70 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.88 | -14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGT и TYLG
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и TYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -24.01% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -10.09% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -24.01% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -4.64% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -2.74% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.68% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и TYLG
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 1.42%, в то время как у Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 8.26% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 14.51% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 17.11% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 19.44% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 19.44% | -4.10% |
Сравнение комиссий BGT и TYLG
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии TYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и TYLG
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности TYLG в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.63% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.16% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and TYLG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYLG has higher volatility (8.26%) compared to BGT (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs TYLG's -24.01%.
TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и TYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор