PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGT с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGT с EIPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past year, BGT returned -2.61% vs 21.82% for EIPI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности BGT и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGT показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.60%.

BGT

1 день
0.09%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.34%
1 год
-2.61%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.55%

EIPI

1 день
1.05%
1 месяц
-1.65%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.24%
1 год
21.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGT и EIPI

2026 (YTD)20252024
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		-0.12%-0.84%7.17%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.60%12.38%13.14%

Correlation

The correlation between BGT and EIPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Trust

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с BGT:
BGT с VGTBGT с EFTBGT с ECATBGT с MPVBGT с BITBGT с CWBBGT с BIZD
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с MLPD.LEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с KYNEIPI с MLPA

Доходность на риск

BGT vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGT
Ранг доходности на риск BGT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGT: 22
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGT c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGTEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.25

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.32

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.59

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

14.29

-14.79

BGT vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGT и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGT и EIPI

Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGTEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-12.33%

-45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-4.77%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.57%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-1.70%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.53%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BGT и EIPI

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 1.42%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGTEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.66%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.52%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

9.77%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.04%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

13.04%

+2.30%

Сравнение комиссий BGT и EIPI

BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGT и EIPI

Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности EIPI в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		13.62%12.74%11.22%10.36%6.87%5.55%7.58%6.33%6.64%5.03%5.03%6.04%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		7.39%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGT and EIPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.66%) compared to BGT (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs EIPI's -12.33%.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGT и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор