Сравнение BGT с DFRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX).
BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BGT и DFRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGT и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -1.91% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у DFRTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции BGT превзошли акции DFRTX по среднегодовой доходности: 6.51% против 4.18% соответственно.
BGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.51%
DFRTX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGT и DFRTX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.
Доходность на риск
BGT vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
BGT
DFRTX
Сравнение BGT c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGT | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.96 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.52 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.82 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.77 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.38 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGT | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.96 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 2.21 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.94 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BGT и DFRTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и DFRTX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности DFRTX в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.41% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 6.03% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок BGT и DFRTX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки DFRTX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и DFRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGT | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -31.11% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -2.02% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -6.44% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -21.32% | -20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | 0.00% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -2.16% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.46% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и DFRTX
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с DWS Floating Rate Fund (DFRTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGT | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 0.37% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 0.73% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 2.36% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 2.20% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 4.04% | +11.27% |